2026年1月—至今
投资风险
从事投资组合风险分析、投资风险监督、压力测试与量化报告。
重点投资组合风险 · 跟踪误差（TE） · 风险调整后绩效 · 敞口分析 · 压力测试 · Python · SQL
工作与研究
风险、研究，
以及两者之间的工作。
通过数据、模型与代码，探索金融风险、投资组合分析和量化研究。
01 / 职业经历
立足于
金融风险。
在投资组合风险与市场风险领域积累经验，工作围绕量化分析与报告展开。
2024年2月—2025年12月
市场风险
从事市场风险计量、日常风险监控、损益归因与分析流程自动化。
重点风险价值（VaR） · 市场风险 · 损益归因 · Python · SQL · Tableau
02 / 精选项目
值得检验的
问题。
围绕投资组合风险与股票研究展开的独立探索。
投资组合风险决策引擎
研究问题
跟踪误差、历史压力损失、集中度和交易成本会如何影响再平衡决策？
一个 Python 工作流程，用于比较投资组合风险、历史压力情景敞口与约束下的再平衡决策。
已实现的方法
已实现风险诊断、历史压力测试、CVXPY 优化与滚动策略比较。
股票量化研究平台
研究问题
一个透明的研究环境，需要具备什么条件才能公平比较不同时期的股票信号？
一个研究方向，关注时点一致的股票数据、可比较的信号和可供检视的回测。
拟采用的方法
时点一致的数据规则、因子研究、回测与可复现报告。
03 / 专业技能与工具
日常研究的
工具箱。
金融领域知识、分析编程，以及研究投资组合风险所用的系统与工具。
01
编程与数据工程
职业工作中使用
其他工具与方法
02
量化风险与投资组合分析
职业工作中使用
其他工具与方法
03
数据库与商业智能
职业工作中使用
其他工具与方法
04
金融风险平台
其他工具与方法
05
量化研究方法
已确认的研究方法